?71 Методы количественного анализа в бизнесе: Учебник — М.: ИНФРА-М, 2005. -368с. -(Учебники для программы МВА).
ISBN 5-16-002258-9
В учебнике раскрыты базовые подходы к обработке количественной информации, проблем, связанных с вероятностью, статистическим анализом, принятием решений в условиях неопределенности, которая является ключевым аспектом большинства проблем бизнеса. Рассмотрено несколько подходов к моделированию на основе количественной информации: оптимизационные, имитационные и регрессионные модели представлены конкретные модели из различных сфер бизнеса. Учебник в целом имеет практическую направленность и предполагает активную работу читателей с программным инструментарием.
Для слушателей программ МВА, преподаватели и студентов ву-
Дорогие друзья!
Важнейшей задачей в рыночной экономике России является удовлетворение потребностей экономики и социально-трудовой сферы в высококвалифицированных кадрах, формирование корпуса компетентных государственных служащих и контингента цивилизованных собственников, предпринимателей и менеджеров.
Работа в сложных условиях нестабильности экономической ситуации предъявляет повышенные требования к квалификации руководителей, уровню их профессиональных знаний, обеспечивающих предприятию реальный переход к стратегическому управлению компанией в постоянно меняющейся рыночной конъюнктуре.
В проблеме формирования корпуса профессионально подготовленных менеджеров программа МВА занимает особое место. По зарубежным и российским стандартам эта программа предназначена для подготовки управленцев высшего звена управления компаний. Особенностью управленческой деятельности данной категории менеджеров является решение задач стратегического управления компанией. Разработка и реализация стратегии предполагает не только владение современным инструментарием анализа отрасли и внутренних сильных сторон организации. Важной составляющей стратегического мышления является умение видеть общие тенденции развития рынка, возникающие возможности и новые ниши для деятельности компании. Подобным подходом к решению стратегических задач развития компании вооружает система знаний, реализуемых программой МВА.
Обучение слушателей, имеющих управленческий опыт, для которых предназначена программа МВА, предполагает высокие требования к качеству учебного материала, организации учебного процесса и преподавательского состава. Работа по постоянному повышению качества методического обеспечения учебного процесса привела нас к необходимости системного улучшения учебно-методических материалов.
Подобное издание серии учебных пособий для программы МВА в российских условиях является одним из первых. Состав серии определен в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для получения дополнительной квалификации «Мастер делового ад-
министрирования - Master of Bmness Administration (MBA)» (Приказ Минобразования РФ от 25.08.2003 № 3381).
Особенность содержания учебных материалов серии состоит в раскрытии теоретических вопросов управления на примерах реальных ситуаций, и прежде всего из российской практики, а также на зарубежном опыте. Здесь нашел отражение опыт преподавания программы МВА, наработанный в рамках совместной программы РЭА им Г.В. Плеханова и ИЭФ «Синергия», с самого начала эксперимента (1999), проводимого Министерством образования РФ по реализации данной программы.
Программа МВА РЭА им Г.В. Плеханова и ИЭФ «Синергия» -первая из российских программ подобной категории, аккредитованная Международной Ассоциацией программ МВА (АМВА). Помимо этого в учебных пособиях мы учитывали также общие требования к качеству, рекомендованные Европейским фондом развития менеджмента (EFMD), членами которого являются РЭА им Г.В. Плеханова и ИЭФ «Синергия».
В этой связи содержание и методы реализации программы осуществлены с учетом принятых в Европе стандартов качества что соответствует духу и букве Болонской конвенции в области образования, к которой недавно присоединилась Россия.
Президент Российской Ректор Института
экономической академии экономики и финансов
им. Г.В. Плеханова «Синергия»
В.И. Видяпин м.Я. Иоффе
СОДЕРЖАНИЕ
ОТ АВТОРА ...................................................................................................7
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................. 14
ЧАСТЬ 1. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Глава 1. Описание данных: графики и таблицы...................................19
1.1. Таблицы частот и гистограммы .............................................................21
1.2. Анализ взаимозависимостей с помощью
диаграмм рассеивания...........................................................................30
1.3. Временные ряды.....................................................................................32
1.4. Исследование данных с помощью сводных таблиц.............................36
Глава 2. Описание данных: обобщающие показатели.......................... 45
2.1 Измерение среднего значения выборки................................................45
2.1.1. Среднее значение........................................................................45
2.1.2. Медиана........................................................................................46
2.1.3. Мода.............................................................................................47
2.2. Вычисление границ процентных и долевых сегментов.........................48
2.3. Минимум, максимум и разброс.............................................................49
2.4. Измерение степени разброса: дисперсия и стандартное отклонение..............................................................................................49
2.5. Вычисление обобщающих показателей с помощью StatPro.................53
2.6. Меры взаимосвязи: ковариация и корреляция......................................54
2.7. Описание наборов данных с помощью прямоугольных
диаграмм.................................................................................................56
2.8. Использование инструментов количественного
анализа данных.......................................................................................59
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ........................................................... 75
ЧАСТЬ 2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Глава 3. Вероятность и распределения вероятностей...........................76
3.1 Понятие о вероятности...........................................................................76
3.1.1. Правило дополнения....................................................................76
3.1.2. Аддитивное правило вероятности...............................................77
3.1.3. Условная вероятность и мультипликативное правило...............77
3.1.4. Вероятностная независимость события......................................78
3.1.5. Равновероятные события.............................................................78
3.2. Распределение одной случайной величины..........................................79
3.3. Субъективные и объективные вероятности...........................................80
3.4. Производные вероятностные распределения........................................81
3.5. Распределение двух случайных величин по сценарному типу.............83
3.6. Общий случай распределения двух случайных величин .......................87
3.7. Независимые случайные величины........................................................89
3.8. Взвешенные суммы случайных величин................................................94
Глава 4. Нормальные, биномиальные распределения и распределение
Пуассона.............................................................................. 98
4.1. Нормальное распределение...................................................................98
4.1.1. Непрерывные распределения и функции плотности распределения вероятностей......................................................98
4.1.2. Функция плотности распределения вероятностей
для нормального распределения................................................ 99
4.1.3. Стандартизация: Z-значения...................................................... 100
4.1.4. Таблицы нормального распределения и Z-значения................ 101
4.1.5. Вычисления с нормальным распределением в Excel............... 102
4.1.6. Вероятности стандартизованных диапазонов........................... 104
4.2. Применение нормального распределения........................................... 105
4.3. Биномиальное распределение............................................................. 107
4.3.1. Математическое ожидание и стандартное отклонение
для биномиального распределения .......................................... 109
4.3.2. Биномиальное распределение в контексте выборок............... 109
4.3.3. Приближение биномиального распределения
с помощью нормального............................................................ 110
4.4. Применение биномиального распределения................................/...... 110
4.5. Распределение Пуассона...................................................................... 113
4.6. Подбор закона распределения
по имеющимся данным........................................................................ 115
Глава 5. Многошаговые процедуры принятия решений в условиях
неопределенности................................................................120
5.1. Оценка стратегий.................................................................................. 120
5.2. Дерево решений................................................................................... 123
Глава 6. Выборки и распределения выборок .....................................132
6.1. Терминология теории выборок............................................................ 132
6.2. Методы построения случайных выборок ............................................. 132
6.2.1. Простейший подход................................................................... 133
6.2.2. Использование StatPro для построения
простых случайных выборок...................................................... 134
6.2.3. Систематический метод построения выборок.......................... 136
6.2.4. Метод стратификации................................................................ 136
6.2.5. Кластерный подход.................................................................... 138
6.2.6. Многоступенчатые методы построения выборок..................... 138
6.3. Введение в теорию оценок.................................................................. 138
6.3.1. Источники ошибок при оценивании.......................................... 139
6.3.2. Закон распределения выборочного математиче'ского ожидания....................................................................................139
6.3.3. Центральная предельная теорема............................................. 140
6.3.4. Определения размеров выборки............................................... 141
6.3.5. Некоторые ключевые идеи теории
простых случайных выборок...................................................... 141
Глава 7. Оценка доверительных интервалов...................................................... 142
7.1. Распределения выборочных характеристик.........................................142
7.1.1. t-распределение......................................................................... 142
7.1.2. Распределения других характеристик....................................... 143
7.2. Доверительный интервал для среднего значения...............................144
7.3. Доверительный интервал для суммарного значения.......................... 144
7.4. Доверительный интервал для пропорции............................................ 146
7.5. Доверительный интервал для стандартного отклонения.................... 147
7.6. Доверительный интервал для разности двух средних
значений................................................................................................ 150
7.6.1. Случай независимых выборок................................................... 150
7.7. Доверительный интервал для разности
между пропорциями ............................................................................. 151
7.8. Управление длиной доверительного интервала.................................. 153
7.8.1. Размер выборки для оценки среднего значения...................... 153
7.8.2. Размер выборки для оценки других параметров..................... 155
Глава 8. Проверка статистических гипотез........................................................ 158
8.1. Основные понятия теории проверки гипотез...................................... 158
8.1.1. Нулевая и альтернативная гипотезы....................................... 159
8.1.2. Односторонние и двусторонние тесты................................... 159
8.1.3. Типы ошибок............................................................................ 159
8.1.4. Уровень значимости и область отвержения гипотезы........... 159
8.2. Проверка гипотез для математического ожидания .......................... 160
8.3. Проверка гипотез для остальных параметров.................................. 161
8.3.1. Проверка гипотез для доли совокупности ............................. 162
8.3.2. Проверка гипотез для разности математических
ожиданий.................................................................................. 162
8.3.3. Проверка гипотез для разности между долями совокупности............................................................................ 162
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .......................................................... 163
ЧАСТЬ 3. МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Глава 9. Оптимизационные модели...................................................165
9.1. Введение в теорию линейного программирования.......................... 165
9.2. Основные элементы оптимизационной модели................................ 168
9.3. Основные этапы решения оптимизационной задачи........................ 169
9.4. Использование инструмента Поиск решения.................................... 170
9.5. Анализ чувствительности модели...................................................... 174
9.6. Примеры задач................................................................................... 178
9.6.1. Задача динамического планирования производства............. 178
9.6.2. Задача о смесях....................................................................... 182
Глава 10. Имитационное моделирование........................................... 194
10.1. Введение в имитационное моделирование ...................................... 194
10.2. Примеры задач................................................................................... 198
10.2.1. Модель прогнозирования структуры товарных рынков........ 198
10.2.2. Формирование программы продаж.......................................200
10.2.3. Оценка проекта разработки новой модели автомобиля ......200
Глава 11. Регрессионный анализ: оценка зависимостей ..................... 207
11.1. Диаграммы рассеивания - графическое отображение зависимостей......................................................................................209
11.1.1. Линейные и нелинейные зависимости..................................210
11.1.2. Выбросы..................................................................................211
11.1.3. Случай зависимых дисперсий................................................211
11.1.4. Отсутствие взаимозависимости.............................................212
11.1.5. Некоторые дополнительные свойства диаграмм рассеивания............................................................................213
11.2. Парная линейная регрессия...............................................................213
11.2.1. Оценка по методу наименьших квадратов............................213
11.2.2. Стандартная ошибка оценки..................................................216
11.2.3. Коэффициент детерминации.................................................217
11.3. Множественная регрессия .................................................................217
11.3.1. Интерпретация коэффициентов регрессии...........................217
11.3.2. Интерпретация стандартной ошибки оценки
и коэффициента детерминации.........................................................217
11.4. Возможности моделирования............................................................218
11.4.1. Фиктивные переменные.........................................................218
11.4.2. Процедуры включения/исключения переменных..................223
11.4.3. Нелинейные преобразования.................................................226
11.4.4. Задача об оптимальной замене оборудования.....................230
11.5. Оценка качества приближения...........................................................237
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .......................................................... 238
ЧАСТЬ 4. ПРИМЕРЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В БИЗНЕСЕ
Глава 12. Модели повышения эффективности управления товарными
запасами ......................................................................... 239
12.1 Детерминированная модель управления запасами с постоянными ценами без дефицитов......................................................................239
12.2 Детерминированная модель управления запасами с оптовыми скидками.............................................................................................241
12.3 Детерминированная модель управления запасами
с дефицитом.............................................................................у.......242
12.4 Оптимизационная модель фиксированной доукомплектации^ запасов с учетом неопределенности доставки.................................244
12.5 Модель определения оптимального размера заказа при наличии оптовых скидок и неопределенности спроса....................................253
12.6 Модель управления запасами с неопределенным спросом
и неопределенным периодам ожидания заказа ...............................258
12.7 Оценка эффективности синхронизации заказов...............................266
12.8 Адаптивные модели определения ассортимента, объемов и времени закупок с использованием нейросетевых
технологий..........................................................................................268
12.8.1 Базовая технология................................................................270
12.8.2 Прогнозирование объема продаж.........................................274
Глава 13.Финансовые оптимизационные модели................................279
13.1. Задача оптимального финансового планирования...........................279
13.2. Выбор объектов инвестирования компанией «Инвест-Трейдинг»..............................................................................288
13.3. Задача оптимизации системы платежей...........................................295
Глава 14. Моделирование на сетевых графиках и коммуникационных
сетях ..............................................................................300
14.1. Анализ строительного проекта..........................................................300
14.2. Минимизация дополнительных расходов строительного
проекта .....................................................................................................
304
14.3. Анализ строительного проекта с неопределенными продолжительностями работ .............................................................307
14.4. Задача оптимизации перевозок.........................................................311
Глава 15.Некоторые модели оптимального управления ресурсами.......322
15.1. Задача нахождения оптимального плана приема-увольнения сотрудников в случае точного удовлетворения спроса....................322
15.2. Задача нахождения оптимального плана приема-увольнения сотрудников в случае возможности «отложенного спроса».............326
15.3. Обучение работников компании ООО «ПК-Сервис»..........................332
15.4. Выбор оптимальной программы производства................................339
15.5. Оценка эффективности уменьшения стоимости наладки ................344
15.6. Оптимизация плана производства
с учетом неопределенности спроса..................................................347
15.7. Задача оптимального управления ресурсами...................................356
Приложение....................................................................................366
Литература .....................................................................................367
ОТ АВТОРА
Мы живем в эпоху высоких технологий. Это ведет к двум важным следствием для тех, кто занимается бизнесом. Во-первых, эти технологии позволяют собирать огромное количество данных. Продавцы имеют возможность фиксировать время каждой покупки, характеристики.товара и покупателя; кредитные заведения располагают данными обо всех, кто взял кредит или хочет его получить; инвестиционные компании располагают обширной предысторией по курсам акций, облигаций и других ценных бумаг; государственные учреждения располагают данными об экономических тенденциях, состоянии окружающей среды, уровне жизни, уровне обеспеченности теми или иными предметами потребления и т.д. Стало сравнительно легко собирать данные.
Во-вторых, новые технологии дали средства, возможности, а также привели к необходимости для широкого круга лиц анализировать эти данные и принимать решения с помощью конкретных количественных методов бизнес-анализа. Таким образом, люди, входящие в мир бизнеса, больше не могут перебрасывать работу с количественными методами техническим специалистам, которые традиционно занимались тем, что «грызли числа». Практически сегодня каждый, кто имеет в своем распоряжении персональный компьютер или ноутбук, располагает доступом к важным данным и обладает необходимыми практическими навыками.
Поток данных постоянно растет. Количественные методы призваны извлекать из них полезную информацию. Несколько примеров.
• Директор по маркетингу анализирует обширную статистику по потребителям. Он хочет понять, какие группы потребителей и как реагируют на различные виды товаров и типы рекламных акций. Эта информация позволит эффективнее провести рекламу, выявить наиболее востребуемые товары и, как следствие, максимизировать доход.
• Отели и авиакомпании также анализируют огромное количество данных по клиентам, чтобы понять, за что их клиенты готовы платить, и на основе этого выстраивают оптимальные ценовые стратегии.
• Службы финансового планирования, находясь в условиях жесткой конкуренции, вынуждены анализировать большие объемы
Цена: 150руб.
